PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 1.58% против 11.00% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий ASBAX и AMCPX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

ASBAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.77

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.23

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.06

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

4.25

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.39

Корреляция

Корреляция между ASBAX и AMCPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и AMCPX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и AMCPX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-62.37%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-14.18%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-36.90%

+30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-36.90%

+30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-11.01%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-9.60%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.54%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.69%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

11.65%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

19.90%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

19.19%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

18.67%

-16.86%