Сравнение AS с WDH
AS (Amer Sports, Inc) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, AS returned -5.21% vs 4.96% for WDH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 26.46% |
Correlation
The correlation between AS and WDH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
WDH:
$51.89M
AS:
$0.81
WDH:
CN¥2.18
AS:
43.81
WDH:
4.35
AS:
0.11
WDH:
0.01
AS:
2.85
WDH:
0.62
AS:
3.01
WDH:
0.07
AS:
$7.04B
WDH:
CN¥3.96B
AS:
$4.10B
WDH:
CN¥2.02B
AS:
$1.02B
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. WDH — Ранг доходности на риск
AS
WDH
Сравнение AS c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.17 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и WDH
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -91.12% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -29.00% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -84.92% | +69.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -81.15% | +67.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 13.81% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и WDH
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Waterdrop Inc. (WDH) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.33% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 24.40% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 44.58% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 61.87% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 62.73% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и WDH
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и WDH
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
AS and WDH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.33%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs WDH's -91.12%.
WDH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор