Сравнение AS с SMIN
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past year, AS returned -2.15% vs -8.33% for SMIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -4.03%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам AS и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -4.03% | -6.68% | 11.01% |
Correlation
The correlation between AS and SMIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. SMIN — Ранг доходности на риск
AS
SMIN
Сравнение AS c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.39 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и SMIN
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -60.50% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -24.54% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -16.07% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -14.62% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 11.01% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и SMIN
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.86% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 15.58% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 18.67% | +22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 18.88% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 22.83% | +26.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и SMIN
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.10% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
AS and SMIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs SMIN's -60.50%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор