Сравнение AS с SHOP
AS (Amer Sports, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AS returned -2.15% vs 2.75% for SHOP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам AS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 32.80% |
Correlation
The correlation between AS and SHOP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
SHOP:
$141.08B
AS:
$0.81
SHOP:
$1.02
AS:
43.81
SHOP:
106.25
AS:
0.11
SHOP:
0.20
AS:
2.85
SHOP:
15.39
AS:
3.01
SHOP:
11.29
AS:
$7.04B
SHOP:
$9.20B
AS:
$4.10B
SHOP:
$5.93B
AS:
$1.02B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AS
SHOP
Сравнение AS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.02 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.04 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и SHOP
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -84.82% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -46.71% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -39.53% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -28.23% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 22.27% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и SHOP
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.38% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 43.41% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 57.03% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 65.55% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 59.07% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и SHOP
Ни AS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AS and SHOP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор