Сравнение AS с SBS
AS (Amer Sports, Inc) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past year, AS returned -5.21% vs 38.40% for SBS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.28%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам AS и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -8.42% |
Correlation
The correlation between AS and SBS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
SBS:
$19.24B
AS:
$0.81
SBS:
R$2.48
AS:
43.81
SBS:
11.24
AS:
0.11
SBS:
0.22
AS:
2.85
SBS:
2.48
AS:
3.01
SBS:
2.27
AS:
$7.04B
SBS:
R$38.70B
AS:
$4.10B
SBS:
R$13.96B
AS:
$1.02B
SBS:
R$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. SBS — Ранг доходности на риск
AS
SBS
Сравнение AS c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.55 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.65 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и SBS
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -76.49% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -24.88% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -22.90% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -25.70% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 8.28% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и SBS
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.92% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 24.61% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 33.86% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 36.90% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 43.51% | +6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и SBS
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и SBS
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
AS and SBS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор