Сравнение AS с OEF
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past year, AS returned -6.85% vs 21.92% for OEF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 5.26%.
AS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам AS и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -6.02% | 33.58% | 108.66% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 5.26% | 19.80% | 27.74% |
Correlation
The correlation between AS and OEF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between AS and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. OEF — Ранг доходности на риск
AS
OEF
Сравнение AS c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.99 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.01 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и OEF
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -54.11% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -11.06% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -4.79% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -11.74% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 2.74% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и OEF
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 5.26% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.62% | 10.54% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.53% | 13.40% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 17.81% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 18.47% | +31.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и OEF
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
AS and OEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (11.57%) compared to OEF (5.26%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs OEF's -54.11%.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор