Сравнение AS с EPR
AS (Amer Sports, Inc) and EPR (EPR Properties) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past year, AS returned -2.15% vs 13.06% for EPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам AS и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | 7.42% |
Correlation
The correlation between AS and EPR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
EPR:
$4.58B
AS:
$0.81
EPR:
$3.55
AS:
43.81
EPR:
16.86
AS:
0.11
EPR:
0.36
AS:
2.85
EPR:
6.54
AS:
3.01
EPR:
1.98
AS:
$7.04B
EPR:
$700.22M
AS:
$4.10B
EPR:
$568.77M
AS:
$1.02B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. EPR — Ранг доходности на риск
AS
EPR
Сравнение AS c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.15 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и EPR
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -82.02% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -19.51% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | 0.00% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -16.58% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 9.81% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и EPR
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.14% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 16.49% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 22.44% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 26.16% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 42.44% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и EPR
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и EPR
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
AS and EPR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор