Сравнение ARWG с VUG
ARWG (Archer Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%.
ARWG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам ARWG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.39% | -0.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.21% | -0.95% |
Correlation
The correlation between ARWG and VUG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. VUG — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение ARWG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и VUG
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -50.68% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.15% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.09% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 16.88% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.38% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.50% | +1.45% |
Сравнение комиссий ARWG и VUG
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и VUG
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and VUG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор