Сравнение ARVN с BEN
ARVN (Arvinas, Inc.) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. ARVN operates in Biotechnology (Healthcare), while BEN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARVN returned -36.29%/yr vs 5.07%/yr for BEN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 41.04%.
ARVN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.21%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -33.34%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- —
BEN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 41.04%
- 6 месяцев
- 41.21%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам ARVN и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.55% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 41.04% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -3.90% |
Correlation
The correlation between ARVN and BEN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ARVN and BEN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARVN:
$512.00M
BEN:
$17.21B
ARVN:
-$3.22
BEN:
$1.57
ARVN:
6.15
BEN:
1.90
ARVN:
1.32
BEN:
1.42
ARVN:
$89.40M
BEN:
$9.03B
ARVN:
$72.60M
BEN:
$6.66B
ARVN:
-$233.90M
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. BEN — Ранг доходности на риск
ARVN
BEN
Сравнение ARVN c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.59 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 6.50 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и BEN
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -72.80% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -19.21% | -30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -40.01% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -47.43% | -46.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -4.74% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.21% | -22.86% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 7.64% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и BEN
Arvinas, Inc. (ARVN) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Franklin Resources, Inc. (BEN) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ARVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 9.29% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 22.04% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 27.78% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 32.09% | +36.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 32.88% | +45.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и BEN
ARVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 3.91% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and BEN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARVN has higher volatility (14.96%) compared to BEN (9.29%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs BEN's -72.80%.
BEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор