PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTYX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTYX с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ARTYX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTYX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ARTYX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.64%
219.14%
ARTYX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTYX:

1.10

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ARTYX:

1.64

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ARTYX:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTYX:

0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ARTYX:

4.86

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ARTYX:

5.02%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ARTYX:

22.32%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ARTYX:

-62.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARTYX:

-27.71%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

ARTYX

С начала года

5.41%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

5.22%

1 год

23.02%

5 лет

7.92%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTYX и VOO

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ARTYX
Artisan Developing World Fund
График комиссии ARTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTYX: 1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTYX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTYX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTYX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTYX: 1.10
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ARTYX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTYX: 1.64
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ARTYX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTYX: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ARTYX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTYX: 0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ARTYX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTYX: 4.86
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.54
ARTYX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и VOO

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.01%0.13%0.07%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и VOO

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.71%
-9.90%
ARTYX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и VOO

Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.74% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
13.96%
ARTYX
VOO