PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.15% соответственно.

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ARTYX and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between ARTYX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с SCHGARTYX с VEAARTYX с EEM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

ARTYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.74

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.40

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.45

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.68

-11.12

ARTYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и VOO

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-33.99%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-8.90%

-20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-18.69%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.21%

-24.52%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

-33.99%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-0.88%

-18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-3.67%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

2.04%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и VOO

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.48%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

9.98%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.52%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

16.92%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.99%

+6.33%

Сравнение комиссий ARTYX и VOO

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и VOO

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор