Сравнение ARTYX с QQQ
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ARTYX returned 11.09%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.09% против 21.94% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам ARTYX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ARTYX and QQQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between ARTYX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARTYX
QQQ
Сравнение ARTYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.51 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.49 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.64 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и QQQ
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -82.97% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -11.96% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -22.77% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -35.12% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -35.12% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -0.26% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -32.79% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 3.11% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и QQQ
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.49% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 12.10% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.94% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.38% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 22.29% | +1.97% |
Сравнение комиссий ARTYX и QQQ
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и QQQ
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and QQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор