Сравнение ARTYX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -17.34% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.27% против 18.99% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 9.27%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и QQQ
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARTYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARTYX
QQQ
Сравнение ARTYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.07 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.66 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.00 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.32 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.07 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и QQQ
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и QQQ
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -82.97% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.62% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -35.12% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -35.12% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -7.86% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -32.99% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 3.44% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и QQQ
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.61% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.82% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 22.70% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.38% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 22.25% | +1.92% |