Сравнение ARTYX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -17.34% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTYX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции VEA немного впереди с 9.55%.
ARTYX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 9.27%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и VEA
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
ARTYX vs. VEA — Ранг доходности на риск
ARTYX
VEA
Сравнение ARTYX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.81 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 2.46 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.77 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.77 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.81 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и VEA
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и VEA
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -60.68% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -11.63% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -29.71% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -35.73% | -23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -7.20% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -13.39% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 2.99% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и VEA
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 7.49%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.92% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.68% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 17.67% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.30% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.26% | +6.91% |