PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTYX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTYX с VEA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

ARTYX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTYX или VEA.

Корреляция

Корреляция между ARTYX и VEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTYX:

1.11

VEA:

0.61

Коэф-т Сортино

ARTYX:

1.82

VEA:

1.01

Коэф-т Омега

ARTYX:

1.24

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARTYX:

0.63

VEA:

0.81

Коэф-т Мартина

ARTYX:

5.39

VEA:

2.46

Индекс Язвы

ARTYX:

5.09%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

ARTYX:

22.11%

VEA:

17.23%

Макс. просадка

ARTYX:

-62.85%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

ARTYX:

-21.64%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTYX показывает доходность 14.27%, а VEA немного выше – 14.50%.

ARTYX

С начала года

14.27%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

14.64%

1 год

24.02%

5 лет

7.70%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

14.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

13.34%

1 год

10.07%

5 лет

11.86%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTYX и VEA

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

ARTYX
Artisan Developing World Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTYX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTYX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTYX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и VEA

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.01%0.13%0.07%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и VEA

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и VEA

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...