Сравнение ARTYX с SCHG
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.77%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.77% против 18.74% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам ARTYX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between ARTYX and SCHG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between ARTYX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARTYX
SCHG
Сравнение ARTYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.51 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.04 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.60 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и SCHG
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -34.59% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -16.41% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -23.39% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -34.59% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -34.59% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -1.44% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -5.20% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 4.90% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и SCHG
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.61% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 11.62% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 15.49% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 22.26% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.55% | +2.72% |
Сравнение комиссий ARTYX и SCHG
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и SCHG
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and SCHG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор