Сравнение ARTYX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -17.34% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.27% против 16.95% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -25.09%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 9.27%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и SCHG
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ARTYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARTYX
SCHG
Сравнение ARTYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.76 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.24 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.09 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.71 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.76 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и SCHG
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и SCHG
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -34.59% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -16.41% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -34.59% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -34.59% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -12.51% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -5.22% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 4.84% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и SCHG
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.77% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.54% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 22.45% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.31% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 21.51% | +2.66% |