Сравнение ARTYX с SWPPX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.23% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
SWPPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ARTYX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.29% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between ARTYX and SWPPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between ARTYX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ARTYX
SWPPX
Сравнение ARTYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.23 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и SWPPX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -55.06% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -8.89% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -18.74% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | -24.51% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -33.80% | -25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -0.36% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -9.91% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 2.03% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и SWPPX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.63% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 10.02% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 12.58% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 17.04% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 18.21% | +6.11% |
Сравнение комиссий ARTYX и SWPPX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и SWPPX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and SWPPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор