PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTYX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTYX с SWPPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

ARTYX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTYX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между ARTYX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.64%
212.05%
ARTYX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTYX:

1.10

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

ARTYX:

1.64

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

ARTYX:

1.21

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTYX:

0.56

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

ARTYX:

4.86

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

ARTYX:

5.02%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

ARTYX:

22.32%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

ARTYX:

-62.85%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ARTYX:

-27.71%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.

ARTYX

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

5.22%

1 год

23.02%

5 лет

7.98%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.71%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTYX и SWPPX

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ARTYX
Artisan Developing World Fund
График комиссии ARTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTYX: 1.28%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTYX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTYX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTYX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTYX: 1.10
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино ARTYX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTYX: 1.64
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега ARTYX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTYX: 1.21
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара ARTYX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTYX: 0.56
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина ARTYX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTYX: 4.86
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.54
ARTYX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и SWPPX

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.01%0.13%0.07%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.30%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и SWPPX

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.71%
-9.86%
ARTYX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и SWPPX

Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 13.74% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
14.19%
ARTYX
SWPPX