Сравнение ARTYX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -20.04% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.71% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -20.04%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 8.90%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и SWPPX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
ARTYX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ARTYX
SWPPX
Сравнение ARTYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.84 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 1.30 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.06 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 5.14 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.84 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и SWPPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и SWPPX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и SWPPX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -55.06% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.10% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -24.51% | -31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -33.80% | -25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -8.89% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.00% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 2.49% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и SWPPX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.29% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.11% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 18.14% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 16.89% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.19% | +5.96% |