PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с VTV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 13.27%/yr vs 12.12%/yr for VTV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 60.68%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.90%.

ARTY

1 день
5.66%
1 месяц
17.65%
С начала года
60.68%
6 месяцев
63.32%
1 год
104.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		60.68%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-3.88%

Correlation

The correlation between ARTY and VTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between ARTY and VTV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARTY и VTV

Секторы
ARTY
VTV

Технологии

89.8%
13.4%

Промышленность

4.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.3%
5.2%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Здравоохранение

0.5%
14.5%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Технологии

ARTY
89.8%
VTV
13.4%

Промышленность

ARTY
4.3%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
VTV
5.2%

Недвижимость

ARTY
1.0%
VTV
2.8%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
VTV
14.5%

Сырьевые материалы

ARTY

-

VTV
3.1%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

VTV
9.4%

Энергетика

ARTY

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

ARTY

-

VTV
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ARTY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.94

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

4.52

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

17.04

+1.36

ARTY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и VTV

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-59.27%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-6.35%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-14.52%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-17.04%

-33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-7.86%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.68%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и VTV

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

3.35%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

7.80%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

10.36%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

13.93%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

16.69%

+11.49%

Сравнение комиссий ARTY и VTV

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и VTV

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VTV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and VTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (18.52%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 12.12% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

VTV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY is categorized as Technology Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.04% for VTV.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор