Сравнение ARTY с TLT
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.53%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ARTY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 1.12% |
Correlation
The correlation between ARTY and TLT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | -0.05 |
The correlation between ARTY and TLT shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. TLT — Ранг доходности на риск
ARTY
TLT
Сравнение ARTY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.22 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -0.48 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и TLT
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -48.35% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -7.74% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -14.79% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -43.70% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -41.60% | +31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -14.00% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.65% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и TLT
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 2.51% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 6.88% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 9.25% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 15.74% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 14.83% | +13.90% |
Сравнение комиссий ARTY и TLT
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и TLT
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (15.22%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, ARTY leads with 11.53% vs -7.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 11.53% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.06% for ARTY.
ARTY is categorized as Artificial Intelligence, while TLT is Government Bonds. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.15% for TLT.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор