PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и TLT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.


ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future AI & Tech ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ARTY и TLT

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

ARTY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTYTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.13

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.10

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.06

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-0.13

+9.44

ARTY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.13

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARTY и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TLT

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TLT

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


ARTYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-48.35%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-9.23%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-43.70%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-40.23%

+27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-13.62%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.39%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TLT

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARTYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

3.71%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

6.61%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

11.40%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

15.88%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

14.93%

+12.49%