PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.


ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
Всё время*
15.76%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$36.54M$36.31M$57.12M
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам ARTY и TLT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%1.12%

Correlation

The correlation between ARTY and TLT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

-0.05

The correlation between ARTY and TLT shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future AI & Tech ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ARTY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARTYTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.22

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

-0.48

+9.74

ARTY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TLT

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARTYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-48.35%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-7.74%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-14.79%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-43.70%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-41.60%

+31.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-14.00%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.65%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TLT

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARTYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

2.51%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

6.88%

+26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

9.25%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

15.74%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

14.83%

+13.90%

Сравнение комиссий ARTY и TLT

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TLT

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TLT в 4.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


ARTY and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, ARTY leads with 11.53% vs -7.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 11.53% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY is categorized as Artificial Intelligence, while TLT is Government Bonds. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.15% for TLT.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор