PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

ARTY и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и TIME

2026 (YTD)20252024
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%12.74%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий ARTY и TIME

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.84

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.23

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.98

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.73

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.84

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARTY и TIME составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TIME

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TIME

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-24.26%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-13.09%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-10.01%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-5.95%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.45%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TIME

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

5.31%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

10.75%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

15.07%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

17.99%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.99%

+9.43%