Сравнение ARTY с TECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).
ARTY и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и TECB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и TECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 43.47% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью -8.06%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и TECB
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.
Доходность на риск
ARTY vs. TECB — Ранг доходности на риск
ARTY
TECB
Сравнение ARTY c TECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | TECB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.91 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 2.70 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и TECB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и TECB
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и TECB
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TECB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -41.62% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -16.24% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -41.62% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -12.60% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -10.39% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и TECB
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.60% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 13.28% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 23.10% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 23.44% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 25.52% | +1.90% |