Сравнение ARTY с SPHD
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 13.27%/yr vs 6.57%/yr for SPHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 60.68%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%.
ARTY
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 60.68%
- 6 месяцев
- 63.32%
- 1 год
- 104.26%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам ARTY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 60.68% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -4.41% |
Correlation
The correlation between ARTY and SPHD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between ARTY and SPHD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ARTY
SPHD
Сравнение ARTY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.74 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 4.31 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и SPHD
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -41.39% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -7.33% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -13.29% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -19.50% | -31.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.63% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -4.70% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.96% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и SPHD
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 3.91% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 7.86% | +21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 11.27% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 14.21% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 17.66% | +10.52% |
Сравнение комиссий ARTY и SPHD
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и SPHD
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and SPHD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (18.52%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 6.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.06% for ARTY.
ARTY is categorized as Technology Equities, while SPHD is Dividend. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.30% for SPHD.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор