Сравнение ARTY с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
ARTY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -18.49% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и QTUM
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
ARTY vs. QTUM — Ранг доходности на риск
ARTY
QTUM
Сравнение ARTY c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.24 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.16 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 11.08 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и QTUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и QTUM
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и QTUM
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -38.45% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -15.26% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -38.45% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -9.34% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -8.40% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.36% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и QTUM
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 9.77% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 20.87% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 29.70% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 26.21% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 27.05% | +0.37% |