PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.53%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам ARTY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%14.93%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between ARTY and QQQM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between ARTY and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и QQQM

Секторы
ARTY
QQQM

Технологии

87.8%
60.9%

Промышленность

5.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
13.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Здравоохранение

0.9%
3.6%

Финансовые услуги

0.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

ARTY
87.8%
QQQM
60.9%

Промышленность

ARTY
5.3%
QQQM
2.7%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.0%
QQQM
13.1%

Коммунальные услуги

ARTY
1.6%
QQQM
1.1%

Недвижимость

ARTY
1.4%
QQQM
0.1%

Здравоохранение

ARTY
0.9%
QQQM
3.6%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

ARTY

-

QQQM
1.0%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

QQQM
6.3%

Энергетика

ARTY

-

QQQM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

ARTY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.49

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.06

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.41

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

7.64

+1.63

ARTY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и QQQM

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-35.04%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-11.96%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.70%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-35.04%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-3.76%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-8.14%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.77%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и QQQM

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

7.41%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

16.21%

+17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

19.42%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

22.81%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

22.36%

+6.37%

Сравнение комиссий ARTY и QQQM

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и QQQM

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 11.53% for ARTY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY is categorized as Artificial Intelligence, while QQQM is Nasdaq-100. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.15% for QQQM.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор