PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 14.13%/yr vs 6.11%/yr for IWM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-17.50%

Correlation

The correlation between ARTY and IWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between ARTY and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARTY и IWM

Секторы
ARTY
IWM

Технологии

87.7%
19.5%

Промышленность

5.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Недвижимость

1.2%
5.7%

Здравоохранение

0.6%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Технологии

ARTY
87.7%
IWM
19.5%

Промышленность

ARTY
5.3%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
IWM
3.0%

Недвижимость

ARTY
1.2%
IWM
5.7%

Здравоохранение

ARTY
0.6%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

ARTY

-

IWM
4.5%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

IWM
2.1%

Энергетика

ARTY

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

ARTY

-

IWM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ARTY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.05

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.85

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.56

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

12.64

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.05

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ARTY и IWM

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-59.05%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-11.03%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.50%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-31.91%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.49%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-10.77%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.10%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и IWM

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.75%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

13.53%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

19.20%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

22.52%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

23.04%

+4.71%

Сравнение комиссий ARTY и IWM

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и IWM

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and IWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, ARTY leads with 14.13% vs 6.11% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 14.13% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for ARTY.

ARTY is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.19% for IWM.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор