Сравнение ARTY с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
ARTY и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 17.39% | -9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и IDGT
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
ARTY vs. IDGT — Ранг доходности на риск
ARTY
IDGT
Сравнение ARTY c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.20 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.94 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 11.26 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и IDGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и IDGT
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и IDGT
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -77.95% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -12.23% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -35.83% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -1.06% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -20.04% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.20% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и IDGT
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.17% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 15.15% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 21.60% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 23.03% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.14% | +4.28% |