Сравнение ARTY с DBMF
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. ARTY is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 13.27%/yr vs 8.18%/yr for DBMF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 60.68%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.48%.
ARTY
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 60.68%
- 6 месяцев
- 63.32%
- 1 год
- 104.26%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTY и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 60.68% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 9.02% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ARTY and DBMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between ARTY and DBMF shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ARTY
DBMF
Сравнение ARTY c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 4.48 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 16.18 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и DBMF
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -20.39% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -6.10% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -15.60% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -20.39% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.72% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -6.56% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 1.68% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и DBMF
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 2.68% | +15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 10.00% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 12.37% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 12.55% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 12.41% | +15.77% |
Сравнение комиссий ARTY и DBMF
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и DBMF
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DBMF в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and DBMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (18.52%) compared to DBMF (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, ARTY leads with 13.27% vs 8.18% for DBMF. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 13.27% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.06% for ARTY.
ARTY is categorized as Technology Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.85% for DBMF.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор