Сравнение ARTSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTSX показывает доходность -2.72%, а SSCPX немного выше – -2.63%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.16% соответственно.
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и SSCPX
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
ARTSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
ARTSX
SSCPX
Сравнение ARTSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.79 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и SSCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и SSCPX
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и SSCPX
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -53.65% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.83% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -27.78% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -43.59% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -11.54% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.30% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и SSCPX
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.50% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 14.84% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 22.41% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.10% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 22.90% | +2.50% |