Сравнение ARTSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.85% соответственно.
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и PXQSX
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
ARTSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ARTSX
PXQSX
Сравнение ARTSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.01 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.16 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.06 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.13 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и PXQSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и PXQSX
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и PXQSX
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -55.56% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.25% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -31.49% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -37.65% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -13.69% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.29% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.85% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и PXQSX
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 5.71% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 11.75% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 19.73% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 20.22% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 20.45% | +4.95% |