Сравнение ARTRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.69% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и VTI
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ARTRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ARTRX
VTI
Сравнение ARTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.30 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и VTI
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и VTI
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -55.45% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.30% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -25.36% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.00% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -5.54% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.60% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и VTI
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.48% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.75% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 19.02% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.41% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.29% | +0.67% |