Сравнение ARTRX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.55% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и VEA
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
ARTRX vs. VEA — Ранг доходности на риск
ARTRX
VEA
Сравнение ARTRX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.81 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.46 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.77 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 10.77 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и VEA
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и VEA
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -60.68% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.63% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -29.71% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.73% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -7.20% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -13.39% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.99% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и VEA
Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.92% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.68% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.67% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.30% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.26% | +1.70% |