PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с ARTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью -3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции ARTGX немного впереди с 10.65%.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTI
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий ARTRX и ARTGX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.39

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.95

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.03

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.39

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARTRX и ARTGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ARTGX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и ARTGX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-49.92%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.18%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-26.74%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-39.90%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-7.92%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.60%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.50%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и ARTGX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.72%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.44%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

13.87%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.40%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.26%

+1.70%