Сравнение ARTQX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTQX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTQX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | -4.93% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTQX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.07% соответственно.
ARTQX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 6.72%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTQX и VMFVX
ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
ARTQX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
ARTQX
VMFVX
Сравнение ARTQX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTQX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.03 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.44 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTQX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTQX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTQX и VMFVX
Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.63% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ARTQX и VMFVX
Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTQX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -45.79% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -14.52% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -22.46% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -45.79% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.59% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.52% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.84% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTQX и VMFVX
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTQX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.31% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.35% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 20.59% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.55% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.88% | -0.38% |