Сравнение ARTMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTMX или VTI.
Основные характеристики
| ARTMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -11.99% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.42% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.61% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 12.68% |
| Макс. просадка | -64.68% | -55.45% |
| Текущая просадка | -31.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VTI
С начала года, ARTMX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.42% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VTI
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VTI
ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VTI
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VTI
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.