Сравнение ARTMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.69% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VTI
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ARTMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ARTMX
VTI
Сравнение ARTMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.30 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VTI
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VTI
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -55.45% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.30% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -25.36% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -35.00% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -5.54% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.08% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.60% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VTI
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.48% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.75% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 19.02% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.41% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.29% | +4.17% |