Сравнение ARTMX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -9.72% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.62% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -7.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции VOT немного впереди с 10.62%.
ARTMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.15%
VOT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VOT
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
ARTMX vs. VOT — Ранг доходности на риск
ARTMX
VOT
Сравнение ARTMX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 1.20 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VOT
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности VOT в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 21.42% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.72% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VOT
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -60.16% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -15.96% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -37.19% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -37.19% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -13.36% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -10.01% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.10% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VOT
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.65% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.32% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.01% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.33% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.92% | +1.50% |