PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTMX returned 11.33%/yr vs 12.18%/yr for VOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARTMX charges 1.18%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.18% соответственно.

ARTMX

1 день
0.68%
1 месяц
3.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
1.86%
1 год
18.57%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
11.33%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		4.46%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between ARTMX and VOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between ARTMX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с VO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

ARTMX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.72

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.72

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

2.14

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и VOT

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-60.16%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.96%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-21.77%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-37.19%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-37.19%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-0.83%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-9.96%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.32%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и VOT

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.37%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.36%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.81%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

21.36%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.99%

+1.55%

Сравнение комиссий ARTMX и VOT

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и VOT

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.51%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ARTMX and VOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTMX has higher volatility (5.03%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs VOT's -60.16%.

ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор