PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с MMGPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%15.37%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TAAGX

Сравнение комиссий ARTMX и MMGPX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

ARTMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.10

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.38

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.02

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

-0.05

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.14

+0.35

Корреляция

Корреляция между ARTMX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и MMGPX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности MMGPX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и MMGPX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-87.45%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-27.79%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-86.09%

+42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-74.10%

+57.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-38.69%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

11.11%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и MMGPX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 6.65%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.90%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

21.47%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

31.90%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

45.71%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

39.03%

-16.61%