Сравнение ARTMX с APHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и APHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -9.72% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции ARTMX превзошли акции APHEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.17% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.15%
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и APHEX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.
Доходность на риск
ARTMX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
ARTMX
APHEX
Сравнение ARTMX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.96 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.50 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.16 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.33 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.96 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и APHEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и APHEX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности APHEX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 21.42% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и APHEX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и APHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -66.36% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.48% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -41.76% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -43.20% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -14.48% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -22.00% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.86% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и APHEX
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 6.65%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.49% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 17.61% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.97% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.93% | +4.49% |