Сравнение ARTLX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTLX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -3.54% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.22% соответственно.
ARTLX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.33%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTLX и TILVX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
ARTLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
ARTLX
TILVX
Сравнение ARTLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.11 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARTLX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и TILVX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 14.36% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и TILVX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -60.05% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.79% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -19.00% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -40.15% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -4.83% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -8.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.51% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и TILVX
Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.32% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.76% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.82% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.65% | +0.45% |