PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.60% соответственно.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с ARTGXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ACTIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий ARTLX и AUXFX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

ARTLX
Artisan Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.00

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.45

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.62

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.96

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между ARTLX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и AUXFX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и AUXFX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-39.82%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.19%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-15.73%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-33.69%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-3.90%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.44%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.90%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и AUXFX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.37%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.55%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.14%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

12.22%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.20%

+2.90%