Сравнение ARTLX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTLX Artisan Value Fund	-3.54%	14.48%	12.11%	24.27%	-8.73%	23.25%	10.85%	30.27%	-15.23%	16.06%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	31.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTRX по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.63% соответственно.

ARTLX

1 день: 2.13%

1 месяц: -5.38%

С начала года: -3.54%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 8.09%

3 года*: 12.56%

5 лет*: 9.06%

10 лет*: 11.33%

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Value Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ARTLX:

ARTLX с JAVA ARTLX с FXAIX ARTLX с ARTGX ARTLX с APFOX ARTLX с ARTMX ARTLX с VTV ARTLX с ACTIX

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий ARTLX и ARTRX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

ARTLX

Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTLX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.51	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	0.82	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.11	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	0.53	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.31	1.59	+0.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTRX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTLX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.51	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.16	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.56	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.50	-0.07

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ARTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTRX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTLX Artisan Value Fund	14.36%	13.85%	7.59%	5.10%	17.75%	12.97%	7.57%	3.99%	16.44%	10.00%	0.62%	10.74%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTRX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTLX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.91%	-46.00%	-11.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-12.71%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.89%	-38.37%	+15.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.03%	-38.37%	-0.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.21%	-9.83%	+2.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.39%	-8.30%	-0.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	4.21%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.67%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTLX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.67%	6.44%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.13%	11.16%	-2.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.56%	17.67%	-2.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.27%	19.71%	-4.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	18.96%	-0.86%

Сравнение ARTLX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTRX

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTRX

Доходность по периодам

ARTLX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTLX и ARTRX

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

ARTLX

ARTRX

Сравнение ARTLX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTLX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)