Сравнение ARTLX с APFDX
ARTLX (Artisan Value Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTLX returned 10.19%/yr vs 2.81%/yr for APFDX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и APFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 6.46%.
ARTLX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 8.84%
APFDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ARTLX Artisan Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTLX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 10.13% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 9.28% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 6.46% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Correlation
The correlation between ARTLX and APFDX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between ARTLX and APFDX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTLX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
ARTLX
APFDX
Сравнение ARTLX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTLX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.93 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.43 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и APFDX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и APFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTLX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -40.83% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.18% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -21.19% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -40.83% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.04% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.57% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.56% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и APFDX
Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 3.03%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTLX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.72% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 14.96% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 17.78% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.78% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 20.44% | -2.49% |
Сравнение комиссий ARTLX и APFDX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и APFDX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности APFDX в 18.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 18.43% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
ARTLX Artisan Value Fund | 12.57% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Часто задаваемые вопросы
ARTLX and APFDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFDX has higher volatility (4.72%) compared to ARTLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs APFDX's -40.83%.
ARTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTLX и APFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор