PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции ARTKX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.80% соответственно.

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий ARTKX и PPYPX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.52

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.46

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.58

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между ARTKX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и PPYPX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и PPYPX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-42.48%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.21%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-35.65%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-42.48%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-6.12%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.28%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и PPYPX

Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 4.95% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.98%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.98%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.30%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

19.59%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.07%

-2.96%