Сравнение ARTKX с PIPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).
ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и PIPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTKX и PIPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | -2.08% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | -0.96% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.00% соответственно.
ARTKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.68%
PIPAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и PIPAX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.
Доходность на риск
ARTKX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск
ARTKX
PIPAX
Сравнение ARTKX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | PIPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.76 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.56 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.18 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ARTKX и PIPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и PIPAX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PIPAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 7.06% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.66% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и PIPAX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PIPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTKX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -57.80% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -12.80% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -19.17% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -35.55% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -9.41% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -7.39% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.63% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и PIPAX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.95%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTKX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.56% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.72% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.65% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.00% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.60% | +1.51% |