PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTKX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с PIPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTKX (Artisan International Value Fund) and PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTKX returned 11.23%/yr vs 11.74%/yr for PIPAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTKX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for PIPAX.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью 12.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTKX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции PIPAX немного впереди с 11.74%.

ARTKX

1 день
0.88%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
11.05%
С начала года
13.54%
1 год
24.98%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.64%
10 лет*
11.23%

PIPAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
7.88%
С начала года
12.78%
1 год
21.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		13.54%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		12.78%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Correlation

The correlation between ARTKX and PIPAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г.

0.67

The correlation between ARTKX and PIPAX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с MDIJXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с HEFAPIPAX с EADIXPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX

Доходность на риск

ARTKX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTKXPIPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.35

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.82

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.90

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

6.57

+2.10

ARTKX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и PIPAX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и PIPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-57.80%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.72%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-15.24%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-19.17%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-35.55%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.97%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.32%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и PIPAX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 3.13%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.63%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.05%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.34%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.42%

+1.45%

Сравнение комиссий ARTKX и PIPAX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и PIPAX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности PIPAX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.18%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.38%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and PIPAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPAX has higher volatility (3.58%) compared to ARTKX (3.13%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs PIPAX's -57.80%.

ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и PIPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор