PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям ARTGX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.44% соответственно.

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий ARTKX и ARTGX

И ARTKX, и ARTGX имеют комиссию равную 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.73

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.49

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.94

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между ARTKX и ARTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и ARTGX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.92%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.18%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-26.74%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-39.90%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-9.64%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.60%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.54%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и ARTGX

Artisan International Value Fund (ARTKX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.26%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.25%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.78%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.38%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.25%

-1.14%