PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTKX с APFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTKX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%5.27%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAXAPFDX с APFPX

Сравнение комиссий ARTKX и APFDX

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTKX
Artisan International Value Fund

Доходность на риск

ARTKX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.27

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.49

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.21

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.82

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между ARTKX и APFDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и APFDX

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности APFDX в 21.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и APFDX

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTKXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-40.83%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-13.18%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-40.83%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-13.18%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.88%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.47%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и APFDX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.95%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTKXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.63%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.73%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.04%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

20.32%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

20.43%

-4.32%