Сравнение ARTKX с APFDX
ARTKX (Artisan International Value Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - ARTKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTKX returned 10.28%/yr vs 4.38%/yr for APFDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTKX charges 1.25%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и APFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 4.43%.
ARTKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.70%
APFDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTKX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 10.51% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 5.27% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 4.43% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Correlation
The correlation between ARTKX and APFDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ARTKX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTKX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
ARTKX
APFDX
Сравнение ARTKX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.99 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.96 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и APFDX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и APFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTKX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -40.83% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -13.18% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -21.19% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -40.83% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.73% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.28% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и APFDX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.38%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTKX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.62% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.64% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.38% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 20.57% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 20.47% | -4.30% |
Сравнение комиссий ARTKX и APFDX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и APFDX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности APFDX в 18.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 18.79% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.26% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARTKX and APFDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFDX has higher volatility (5.62%) compared to ARTKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs APFDX's -40.83%.
ARTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTKX и APFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор