PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTJX с BCSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTJX returned 7.39%/yr vs 6.99%/yr for BCSVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTJX charges 1.28%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции ARTJX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 7.39% против 6.99% соответственно.

ARTJX

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
2.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
8.50%
3 года*
7.56%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
7.39%

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTJX и BCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		2.30%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%

Correlation

The correlation between ARTJX and BCSVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between ARTJX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIX
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

ARTJX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTJXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-1.53

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.19

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.76

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.81

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-1.46

+4.91

ARTJX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и BCSVX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTJXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-43.93%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-32.35%

+22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-32.35%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-43.93%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-43.93%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-31.22%

+26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-12.19%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

17.87%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и BCSVX

Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеют волатильность 4.96% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTJXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.22%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.19%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.12%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

18.74%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.06%

+0.22%

Сравнение комиссий ARTJX и BCSVX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и BCSVX

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BCSVX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.47%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTJX and BCSVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to ARTJX (4.96%). In terms of maximum drawdown, ARTJX dropped -64.43% vs BCSVX's -43.93%.

ARTJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTJX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор