PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.23% соответственно.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий ARTGX и XLE

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ARTGX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.56

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

4.23

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между ARTGX и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и XLE

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и XLE

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-71.26%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-18.79%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-26.04%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-66.81%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.74%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-18.05%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.15%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и XLE

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.45%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

14.46%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

25.21%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

26.09%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

29.50%

-12.24%