Сравнение ARTGX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTGX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | -3.09% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 2.17% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
ARTGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.65%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и JQUA
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
ARTGX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
ARTGX
JQUA
Сравнение ARTGX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTGX | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.60 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.98 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.40 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTGX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.60 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и JQUA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и JQUA
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.73% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и JQUA
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTGX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -32.92% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.55% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -22.47% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.57% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.23% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и JQUA
Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTGX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.42% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.57% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 16.71% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.61% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.10% | -0.84% |