PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.93% соответственно.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ARTGX и GMGEX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.63

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

11.30

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между ARTGX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и GMGEX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и GMGEX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-58.47%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.62%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-28.58%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-34.98%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-6.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-16.84%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и GMGEX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.09%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.78%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.72%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.74%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.02%

+1.24%