Сравнение ARTGX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTGX Artisan Global Value Fund	-3.09%	34.03%	10.66%	26.57%	-13.56%	15.60%	6.48%	23.78%	-13.09%	21.59%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	31.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTGX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции ARTRX немного отстают с 10.63%.

ARTGX

1 день: 1.90%

1 месяц: -6.12%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: 3.74%

1 год: 19.07%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: 10.65%

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Value Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ARTGX:

ARTGX с TNZ.TO ARTGX с SPY ARTGX с CNL ARTGX с AQGIX ARTGX с SCHF ARTGX с PRBLX ARTGX с ARTUX

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий ARTGX и ARTRX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTGX

Artisan Global Value Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTGX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	0.51	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	0.82	+1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.11	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	0.53	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.03	1.59	+5.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTGX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	0.51	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.16	+0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.56	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.50	-0.01

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTRX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTGX Artisan Global Value Fund	4.73%	4.58%	5.38%	2.87%	3.68%	9.38%	0.05%	1.29%	6.35%	2.01%	2.66%	5.95%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTRX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTGX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.92%	-46.00%	-3.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.18%	-12.71%	+2.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.74%	-38.37%	+11.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.90%	-38.37%	-1.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.92%	-9.83%	+1.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.60%	-8.30%	+1.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	4.21%	-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTGX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	6.44%	-1.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	11.16%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.87%	17.67%	-3.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.40%	19.71%	-5.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.26%	18.96%	-1.70%

Сравнение ARTGX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTRX

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTRX

Доходность по периодам

ARTGX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTGX и ARTRX

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

ARTGX

ARTRX

Сравнение ARTGX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTGX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)