PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		-6.82%1.88%4.47%18.32%-12.93%26.44%5.49%23.46%-13.87%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у ARTQX с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции ARTQX по среднегодовой доходности: 10.44% против 6.51% соответственно.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

ARTQX

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-5.25%
1 год
-4.09%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.33%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTQX:
ARTQX с VOOARTQX с VVOIXARTQX с FIUSXARTQX с ARTMXARTQX с ARTFXARTQX с ACMVXARTQX с ACLAX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTQX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTQX в 1.21%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARTQX
Ранг доходности на риск ARTQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.18

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.12

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.38

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

-1.15

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ARTQX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.18

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTQX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ARTQX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		7.79%7.26%4.20%17.42%21.33%14.18%1.86%10.51%17.37%10.12%2.68%19.38%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTQX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки ARTQX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-52.64%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.68%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-21.88%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-44.46%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-11.44%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.17%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.20%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTQX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) имеют волатильность 4.26% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.25%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.06%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.32%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.44%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.49%

-4.24%