PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с APHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с APHFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и APHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и APHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%20.65%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у APHFX с доходностью -1.94%.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan High Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN

Сравнение комиссий ARTGX и APHFX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

ARTGX vs. APHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c APHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXAPHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.50

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.86

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

7.17

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. APHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHFX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXAPHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.05

-0.57

Корреляция

Корреляция между ARTGX и APHFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и APHFX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности APHFX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и APHFX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и APHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXAPHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-21.51%

-28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-2.76%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-14.80%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-2.63%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.54%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.71%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и APHFX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXAPHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.07%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.01%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

3.40%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

4.87%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

5.33%

+11.92%