Сравнение ARTFX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.87% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.19% против 7.87% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.19%
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и XYLD
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ARTFX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ARTFX
XYLD
Сравнение ARTFX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.22 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.10 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.46 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.55 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и XYLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и XYLD
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.38% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и XYLD
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -33.46% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -10.14% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -18.66% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.46% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.39% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.76% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.72% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и XYLD
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.00%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.01% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 5.82% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 13.99% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 11.31% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 14.23% | -9.04% |